Backtesting e software de simulação para Day Traders Vários fornecedores têm subido para enfrentar o desafio de backtesting e simulação para comerciantes dia pode testar suas estratégias antes de estabelecer o dinheiro real. Esta lista não é de forma exaustiva, nem é um endosso de seus serviços. It8217s apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa. AmiBroker oferece um robusto backtesting serviço a um preço relativamente baixo. Por essa razão, it8217s uma escolha popular com as pessoas que estão começando no dia negociação. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que eles podem usar para monitorar os mercados. Um inconveniente é que você pode ter que pagar extra para os dados de cotação de preço do mercado, dependendo de quais títulos e períodos de tempo você deseja testar. Cybertrader Cybertrader é produto de Charles Schwab8217s para comerciantes ativos. Seu recurso de testador de estratégia permite testar sua idéia de negociação. Então você pode configurá-lo em um Strategy Ticker, que segue sua estratégia, enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como sua estratégia executa em tempo real. Este isn8217t completamente o mesmo que o papel que troca porque isn8217t que testa como bom você puxaria o gatilho. InvestorRT Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software. InvestorRT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Ele tem pacotes para Macintosh OS X, o que torna popular com os comerciantes que preferem computadores da Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados sobre seus sistemas de negociação e backtesting requisitos este software isn8217t realmente para iniciantes. Como o nome indica, MetaStock é projetado para os comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock está disponível especialmente para os comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem capacidades para futuros e commodities comerciantes. Define os comerciantes como o fim-de-dia (aqueles que tomam decisões sobre a troca amanhã com base nos números no final da negociação today8217s) e como em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes dia são comerciantes em tempo real. A empresa é detida pela Thomson Reuters, uma importante empresa de serviços de informação financeira. Se você negociar opções, você pode querer verificar OptionVue que oferece uma gama de ferramentas analíticas sobre os mercados de opções. O módulo de software 8217s BackTrader, um recurso complementar, ajuda você a aprender mais sobre mercados de opções, testar novas estratégias e examinar as relações entre as opções e os estoques subjacentes, informações realmente úteis para pessoas que trabalham nos mercados de ações. Tradecision Tradecision8217s pacote de software de análise de comércio é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece capacidades mais avançadas, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos de regras de negociação diferentes. Ele pode incorporar avançadas técnicas de gestão de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre o desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser um exagero para a maioria dos comerciantes dia novo, mas pode vir a calhar para alguns. Trading Blox O sistema de software de negociação Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que didn8217t quer fazer um monte de programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), variando de básico para sofisticado, ea empresa se vangloria de que ele funciona com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você está começando. TradeStation TradeStation é um corretor on-line que se especializa em serviços para dia comerciantes. Seu serviço de teste de estratégia permite especificar diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios ocorreram no passado, usando gráficos de preços. Também gera um relatório da estratégia, mostrando o dólar, a porcentagem, eo desempenho da vitória-perda sobre períodos de tempo diferentes. Ele doesn8217t tem um recurso de simulação de comércio. Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir a sua viabilidade antes que o comerciante arrisca qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo adequado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação com intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos comerciantes quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada completamente. MultiCharts 10 MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada Se você precisa de software de negociação dia ou você investir por períodos mais longos, MultiCharts Tem recursos que podem ajudar a atingir seus objetivos comerciais. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integrados, negociação com um clique do gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, otimização da força bruta e genética, execução automatizada e suporte para scripts EasyLanguage são ferramentas-chave à sua disposição. Hoice de corretores e feeds de dados A liberdade de escolha tem sido a idéia motriz por trás de nossos MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds de dados suportados e corretores. Escolha o seu método de negociação, testá-lo e começar a negociar com qualquer corretor apoiado que você gosta thats a vantagem de MultiCharts. How para Backtest Your Day Trading estratégia Em backtesting, um comerciante dia especifica a estratégia que ele ou ela iria usar e, em seguida, executa essa estratégia Através de um banco de dados de preços dos títulos históricos para ver se ele teria feito dinheiro. O teste inclui suposições sobre comissões, alavancagem e tamanho da posição. Os resultados fornecem informações sobre retornos, volatilidade e ganhos-perdas que você pode usar para refinar uma estratégia de negociação e implementá-la bem. Comece com uma hipótese Você pode definir a sua estratégia como uma hipótese, que pode ser algo como isto: 8220High-momentum, ações de pequena capitalização tendem a fechar para o dia, para que eu possa comprá-los na parte da manhã e ganhar dinheiro vendendo-os Na tarde.8221 Ou isto: Os eventos 8220News demoram pelo menos meia hora para afetar os preços da barriga de porco, para que eu possa comprar ou vender nas notícias e fazer um lucro.8221 Com esta declaração, você pode passar para o teste para ver Se sua hipótese é válida. Executar o teste de sua estratégia de negociação do dia Digamos que você comece com algo simples: Talvez você tenha razão para pensar que as empresas farmacêuticas que estão se movendo para baixo no preço em volume decrescente vai virar e fechar para o dia. A primeira coisa que você faz é entrar que no software: o grupo da indústria eo padrão de compra que você está procurando. Os resultados mostrarão se o seu palpite está correto e com que freqüência e para que períodos de tempo. Se você gosta do que vê, pode adicionar mais variáveis. A maioria dos softwares de backtesting permite a otimização, o que significa que ela pode vir com a alavancagem, posição, período de espera e outros parâmetros que irão gerar o melhor retorno ajustado ao risco dados os dados na mão. Você pode então comparar este resultado a seu estilo negociando e sua posição do capital para ver se trabalha. Backtesting está sujeito a algo que os comerciantes chamam de sobre-otimização, matemáticos chamada curva-fittin g, e os analistas chamada de mineração de dados. Embora sobre-otimização soa grande, o que muitas vezes acontece é que o teste gera um modelo que inclui variáveis desnecessárias e que não faz nenhum sentido lógico na prática. Se você encontrar uma estratégia que funciona quando o estoque fecha um dia, dois dias, em seguida, até um terceiro dia, seguido por quatro dias em que atinge uma alta intra-dia, você provavelmente haven8217t fez uma descoberta incrível you8217ve apenas caber o curva. Compare os resultados com os ciclos de mercado Quando você backtest, certifique-se de fazê-lo durante um período de tempo suficiente para que você possa ver como sua estratégia funcionaria em condições de mercado diferentes. Aqui estão algumas coisas para verificar: Como a estratégia fez em períodos de inflação Crescimento econômico Taxas de juros altas Taxas de juros baixas O que estava acontecendo nos mercados durante o tempo em que a estratégia funcionou melhor O que estava acontecendo quando funcionava pior Como é provável que Os que acontecem de novo Como a volatilidade do mercado afeta a estratégia A segurança é mais volátil do que o mercado, menos volátil ou parece ser removida do mercado Têm ocorrido grandes mudanças no setor durante o período do teste Exemplos desses tipos Das mudanças incluem novas tecnologias que aumentam a demanda por certas commodities ou mudanças na regulação que tornam as indústrias obsoletas. Isso significa que o desempenho passado ainda se aplica Há mudanças na forma como as negociações de segurança Por exemplo, a maior parte das negociações na maioria das commodities costumava acontecer em áreas comerciais abertas. Agora, a negociação é quase inteiramente eletrônico. Como os seus resultados de teste se parecem com as tecnologias de negociação atuais
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